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Modeling the Volatility of Daily Listed Real Estate Returns during Economic Crises: Evidence from Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Models

Cette publication a 76 références bibliographiques :

  • Informations
    sur cette fiche
  • Reference-ID
    10760248
  • Publié(e) le:
    23.03.2024
  • Modifié(e) le:
    25.04.2024
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